ประสบการณ์ผู้สอน

ผมเริ่มลงทุนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 ขณะเรียนปริญญาเอกที่ University of Michigan ในสาขา Engineering and Management เชี่ยวชาญด้าน Simulation, Allocation, Risk, และ Optimization โดยในตอนแรก ผมเริ่มศึกษาการลงทุนด้วยกราฟ Technical Analysis แล้วค่อยตามด้วยการลงทุนเน้นมูลค่า Value Investing ซึ่งในช่วงแรกๆก็กำไรบ้าง ขาดทุนบ้าง โชคช่วยบ้าง แต่ผมกลับรู้สึกว่า เหมือนมีอะไรขาดหายไป มันควรมีอะไรที่ดีกว่านี้!

จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดในปี 2011 เมื่อรุ่นพี่/นลท ที่มีชื่อเสียงมาจ้างผมให้สร้างแพลตฟอร์มเทรด โดยรุ่นพี่และทีมจะโค้ดสัญญาณซื้อขายลงในแพลตฟอร์ม เพื่อทดสอบว่ามีกำไรหรือขาดทุน โค้ดสัญญาณนี้ต้องปรับตัวไปตามสภาวะตลาดแบบต่างๆ โดยที่ทีมงานไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ แต่พอเข้าใจโค้ดซื้อ/ขายเบื้องต้น เพราะฉะนั้น แพลตฟอร์ม (Trading Platform) จะต้องใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นสูง มีโครงสร้างโค้ดชัดเจน และคนทั่วไปใช้ได้จริง ผมเลย…

1. เลือก AmiBroker จะได้ไม่ต้องสร้างระบบ Backtest และภาษาใหม่ทั้งหมดเอง
2. ออกแบบโครงสร้าง AFL Code Template ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และยืดหยุ่นสูง
3. ออกแบบโค้ดในการวิเคราะห์สภาวะตลาดแบบหลายมิติ Market Classification
4. สร้าง AmiBroker Plugin ด้วยภาษา C เพื่อลดการเขียนโค้ด และทำงานเร็วขึ้น
5. ใช้ Optimize ฟังก์ชันใน AmiBroker เพื่อทำ Simulation ในการจำลองความเสี่ยง
6. ใช้ Mid-Level CBI ใน AmiBroker คำนวณ Portfolio Risk คุมความเสี่ยงทั้งพอร์ต
7. สร้างโปรแกรม Trading Platform ขึ้นใหม่ด้วย VB.NET เพื่อเป็นตัวควบคุมหลัก
8. ใช้ OLE Automation ของ AmiBroker เชื่อมต่อการทำงานกับ Trading Platform
9. เขียนระบบอัฟเดตหุ้นในพอร์ตไว้ใน Platform และสื่อสารกับทีมงานด้วย OLE
10. ใช้ข้อมูล SiamChart ทดสอบสัญญาณ แต่ใช้ข้อมูล eSignal ในการเทรดจริง
11. ตั้งค่า Bios คอมพิวเตอร์เปิดแล้วรัน Platform อัตโนมัติ และใช้ Platform ปิดคอม

การสร้าง Trading Platform ตัวนี้ เปิดโลกผมมากๆ อะไรที่ไม่เคยรู้ ก็ได้รู้ อะไรที่ทำไม่ได้ ก็หาทางออกจนทำได้ และมันทำให้ผมได้รู้จัก “ควอนทฺ” (Quant) ได้เจออะไรที่ขาดหายไป ซึ่งก็คือ “ระบบเทรด” (Trading System) เป็นการลงทุนที่ทดสอบก่อนจะนำไปใช้เทรดจริง รู้ว่ามีโอกาสกำไรและขาดทุนเท่าไหร่ มีขั้นตอนชัดเจน ไม่ลำเอียง ไม่คลุมเคลือ และไม่สับสน อีกทั้งช่วยวางแผนบริหารหน้าตักและลดความเสี่ยงตามสภาวะตลาดต่างๆ

ความสำเร็จของระบบเทรด เริ่มต้นในปี 2012 เมื่อระบบเริ่มส่งสัญญาณซื้อหุ้น โดยที่ดัชนี SET ก็ขึ้น 80% ส่วนหุ้นในระบบก็ได้กำไรมากกว่าดัชนี สรุปว่าตลาดขาขึ้น ลงทุนยังไงก็กำไร แค่ใครจะทำกำไรมากขนาดไหน เช่น 2014 2016 เป็นต้น แต่ในทางกลับกัน ตอนตลาดขาลง ใครจะลดการขาดทุนและความเสี่ยงได้ดีกว่ากัน ซึ่งระบบได้ส่งสัญญาณขายในกลางปี 2013 ต้นปี 2015 ปลายปี 2017 ทำให้ผมรอดจากการขาดทุนหลายต่อหลายครั้ง (กราบระบบ)

จาก Technical Analysis สู่ Trading System สำหรับคนที่มีงานประจำ มาเฝ้าหุ้น ดูกราฟ ดูอินดิเคเตอร์ แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำกำไรจริงมั้ยในระยะยาว มันเสียเปรียบและเหนื่อยมาก อีกทั้งการลงทุนก็ไม่ได้มีแค่ซื้อๆขายๆ ยังต้องมีการบริหารหน้าตักตามสภาพตลาดนั้นๆอีกด้วย ซึ่งระบบเทรดจะทำงานในส่วนนี้ได้ดีกว่าคนที่ลงทุนด้วยตัวเอง เป็นเหตุผลที่นักลงทุนต่างชาติ เช่น กองทุน และเฮดจ์ฟันด์ เปลี่ยนมาใช้ระบบเทรดและโรบอทเทรดกัน

สุดท้าย ผมหวังว่าคนไทยจะใช้ระบบเทรดกันมากขึ้น ในต่างประเทศเค้ารู้จักและใช้มานานแล้ว ถ้าคนไทยจะลงทุนสู้กับต่างชาติ เราก็ต้องเรียนรู้การลงทุนแบบใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการสร้างความได้เปรียบ เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองถึงจะอยู่รอดได้ ผมเป็นครูมาค่อนชีวิต ตั้งแต่ Michigan จุฬา ลาดกระบัง และอุเทน สอนหลายร้อยคน และจากประสบการณ์ของผม “การเริ่มต้นที่ดี และพยายามอย่างต่อเนื่อง” จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ

ด้วยความปรานาดี
ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์
06/10/2024