ปรัชญาในการสร้างระบบ Systematic and Quantitative Trading

Systematic and Quantitative Trading หมายถึงการลงทุนโดยอาศัยระบบการเทรดที่มีการวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน ทำให้เทรดเดอร์สามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจในกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งเน้นที่การวางแผนและการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะตลาดที่หลากหลาย โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวนสูง เทรดเดอร์ควรมีเครื่องมือและหลักการเพื่อปรับกลยุทธ์อย่างเหมาะสม

กฎ 1: โค้ดไม่เป็น เทสไม่ผ่าน ไม่ต้องเทรด

หนึ่งในแนวคิดที่สำคัญในการพัฒนาระบบเทรดคือหากไม่สามารถ โค้ด และ ทดสอบ ระบบได้สำเร็จ ควรหลีกเลี่ยงการนำไปใช้ในตลาดจริง เพราะหากไม่มีการทดสอบอย่างเหมาะสม เทรดเดอร์จะไม่มีทางรู้ถึงความเสถียรของระบบในสถานการณ์จริง การทดสอบควรรวมถึงการตรวจสอบผลการทำงานทั้งในสถานการณ์ปกติและในสภาวะตลาดที่ยากลำบาก เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะสามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงได้

กฎ 2: ลงทุนในตลาดที่เอื้ออำนวยกลยุทธ์

ควรลงทุนในตลาดที่เหมาะสมกับ กลยุทธ์ ของเรา เช่น การเทรดในตลาดที่มีแนวโน้มดี จะช่วยให้มีโอกาสทำกำไรสูงขึ้น การเข้าใจถึงลักษณะของตลาดที่เรากำลังเผชิญอยู่ เช่น ตลาดขาขึ้น ขาลง หรือตลาดที่ผันผวน จะช่วยให้เราปรับกลยุทธ์การเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การรู้จักเลือกสภาวะตลาดที่เหมาะสมจะลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสำเร็จ

กฎ 3: รู้จักระบบเทรด และรู้จักตัวเราเอง

การเข้าใจ ระบบ ของตนและปรับให้เข้ากับลักษณะการเทรดของตนเอง เช่น ระยะเวลาการเทรด ความถี่ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ช่วยให้การลงทุนมีประสิทธิภาพ เทรดเดอร์ควรเลือกใช้ระบบที่สะท้อนถึงสไตล์การลงทุนส่วนตัวของตนเอง และไม่ควรคัดลอกระบบของคนอื่นโดยไม่ทำความเข้าใจ เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงและอาจไม่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของผู้ใช้งาน

กฎ 4: ชื่นชมความเรียบง่าย เกลียดซับซ้อน

หลีกเลี่ยงการสร้างระบบที่ ซับซ้อน เกินไป เพราะอาจเกิดปัญหาในระยะยาว ระบบที่มีความเรียบง่ายไม่เพียงแต่เข้าใจง่าย แต่ยังปรับปรุงได้ง่ายขึ้นเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง การใช้ระบบที่ซับซ้อนมากเกินไปจะทำให้การเทรดยากขึ้น และอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ การสร้างระบบให้มีความชัดเจนจึงสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาว

กฎ 5: ตลาดมีผันผวน ระบบก็มีช่วงทรุด

ตลาด มีการขึ้นลงตลอดเวลา ระบบจึงต้องออกแบบเพื่อให้สามารถรับมือกับความผันผวนได้ และทำงานต่อเนื่อง แม้ในสภาวะตลาดที่ไม่เอื้อต่อการทำกำไร ความผันผวนถือเป็นเรื่องปกติของตลาด การเตรียมระบบเพื่อรับมือกับความผันผวนจึงเป็นหัวใจหลักในการป้องกันความเสี่ยง

กฎ 6: ไม่กลัว/โลภ คิดตามความน่าจะเป็น

การคิดตาม ความน่าจะเป็น ช่วยให้เทรดเดอร์มีความมั่นคงทางจิตใจ และลดการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ ไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง การใช้หลักการความน่าจะเป็นช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่า การทำกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเทรด การหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่แปรปรวนจะช่วยให้สามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กฎ 7: เทรดตามระบบ ไม่เทรดความคิดเห็น

ควรเทรดตาม ระบบ ที่ตั้งไว้แทนการอาศัยความคิดเห็นหรืออารมณ์ส่วนตัว ระบบจะมีความสม่ำเสมอและมั่นคง ช่วยให้การเทรดเป็นไปอย่างมีระเบียบ การเบี่ยงเบนจากระบบเพื่อความพอใจส่วนตัวอาจทำให้เกิดความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น การยึดมั่นในระบบที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเป็นปัจจัยสำคัญในการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

กฎ 8: คำนวณความเสี่ยงเชิงตัวเลขเสมอ

ควรกำหนด ความเสี่ยง ในแต่ละการเทรดอย่างชัดเจน และประเมินว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้นเหมาะสมกับขนาดของพอร์ต เช่น การตั้งค่าความเสี่ยงสูงสุดที่รับได้ในแต่ละดีล และความเสี่ยงรวมของพอร์ตทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญ การคำนวณความเสี่ยงเป็นตัวเลขทำให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

กฎ 9: ศึกษาเพิ่มเติม สะสมทุน และอดทน

การ ศึกษาเพิ่มเติม และมีทุนสำรองที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ การอดทนและรอคอยจังหวะที่ดีที่สุดจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้มากขึ้นเมื่อโอกาสมาถึง การฝึกฝนและสะสมทุนจะช่วยให้เทรดเดอร์มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

กฎ 10: การใช้กฏ 10%

ในการเลือก กลยุทธ์ ควรกำหนดมาตรฐาน เช่น Initial Equity อย่างน้อย 10% ในช่วงเริ่มต้น ช่วยให้การจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น การไม่เพิ่มทุนเกินความจำเป็นในช่วงแรกจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมความเสี่ยงและสร้างฐานการลงทุนได้อย่างมั่นคง

กฎ 11: ทดสอบระบบและข้อมูลให้ละเอียด

การทดสอบระบบอย่าง ละเอียด ช่วยให้มั่นใจว่าระบบจะทำงานได้ในสภาวะตลาดจริง การทำการทดสอบระบบควรรวมถึงการใช้งานในสภาวะที่หลากหลายเพื่อประเมินผลลัพธ์ การเข้าใจข้อจำกัดของระบบจะช่วยให้เทรดเดอร์พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์

กฎ 12: พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

การ พัฒนาระบบ เป็นสิ่งสำคัญ ควรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากสภาวะตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา การปรับระบบให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันจะช่วยให้เทรดยังคงประสิทธิภาพและสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

คำถาม

1. หลักการพื้นฐาน 12 ข้อของ Trading System มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบอย่างไร?
2. Module ทั้ง 7 (M1-M7) ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการเทรดอย่างไร?
3. ความแตกต่างระหว่าง Systematic Trading และ Quantitative Trading คืออะไร?
4. ลักษณะเฉพาะของระบบ Systematic Trading ที่ดีควรมีองค์ประกอบใดบ้าง?
5. การพัฒนาระบบ Trading ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยใดมากที่สุด?

สรุป

การสร้างระบบเทรด Systematic and Quantitative Trading เน้นความเรียบง่าย ลดความซับซ้อน ใช้การคิดตามความน่าจะเป็น และมีการทดสอบระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างความมั่นคงในระยะยาวสำหรับนักลงทุน

คำสำคัญ: Systematic Trading, Quantitative Trading, การพัฒนาระบบ, การคำนวณความเสี่ยง, ความเรียบง่าย

อ้างอิง: DP00 Summary for Philosophy of Systematic and Quantitative Trading

โพสนี้ถูกสรุปสั้นๆโดย A.I. เพื่อใช้ทวนจาก VDO อ้างอิง ผู้เรียนควรต้องดูวิดีโอนั้นๆ