โค้ดไม่เป็น เทสไม่ผ่าน ไม่ต้องเทรด เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาระบบเทรดเชิงปริมาณ (Quantitative Trading) ที่เน้นว่าหากเราต้องการเป็นเทรดเดอร์เชิงควอนท์ การเขียน โค้ด และการ ทดสอบ ระบบอย่างเป็นขั้นตอนถือเป็นหัวใจสำคัญ
ความสำคัญของการโค้ดระบบเทรด
การโค้ดระบบเทรดไม่ใช่เพียงแค่การเขียนโค้ด แต่ยังรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและตัวเลขที่ชัดเจนสำหรับการซื้อ การขาย และการหยุดขาดทุน (Stop Loss) ด้วย การกำหนดเงื่อนไขเชิงตัวเลขทำให้เราสามารถวิเคราะห์และประเมินกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ เทรดเดอร์เชิงควอนท์จึงต้องสามารถโค้ด กลยุทธ์ และ การทดสอบย้อนหลัง ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าระบบที่สร้างขึ้นสามารถรับมือกับสถานการณ์จริงในตลาด
Quants กับ Technicians: การเปรียบเทียบ
ทั้งเทรดเดอร์สายควอนท์ (Quants) และสายเทคนิคคอล (Technicians) มักจะเป็น Systematic Trader ทั้งคู่ อย่างไรก็ตาม Quants ใช้โค้ดเพื่อทดสอบระบบอย่างละเอียดและสามารถทดสอบย้อนหลังเป็นปี ๆ ได้ ในขณะที่ Technicians มักอาศัยการอ่านกราฟและประสบการณ์ ในการตัดสินใจ ทำให้ Quants มีข้อได้เปรียบในการกำจัดความลำเอียงต่างๆ ในการทดสอบ ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างระบบที่มีความแม่นยำมากขึ้น
กรณีศึกษา: ความหวังดีที่ขาดการปฏิบัติที่ดี
มีนักศึกษาบางคนที่มีเจตนาดีต้องการนำ Risk Management มาปรับใช้ แต่ขาดความสามารถในการโค้ดอย่างครบถ้วน การโค้ดเพียงบางส่วนอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดในช่วงเทรดจริง เพราะไม่มีการทดสอบหรือคำนวณผลลัพธ์ที่ชัดเจน การมีเพียงเจตนาดีจึงไม่เพียงพอ แต่จำเป็นต้องโค้ดและทดสอบอย่างละเอียด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ความสำคัญของการทดสอบ Backtesting
การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบมีความน่าเชื่อถือ Quants สามารถทดสอบระบบได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบเงื่อนไขหลากหลายแบบหรือการตรวจสอบผลกระทบในสถานการณ์ที่ต่างกัน การใช้ Backtesting ยังช่วยให้สามารถปรับปรุงระบบได้ตามความเปลี่ยนแปลงของตลาด
ข้อสรุป: ไม่มีโค้ด ไม่มีเทส ไม่มีเทรด
จากตัวอย่างและหลักการต่าง ๆ สิ่งที่ชัดเจนคือหากไม่มี โค้ด ที่สามารถทดสอบได้ ก็ไม่ควรนำระบบไปใช้เทรดจริงในตลาด การโค้ดที่สมบูรณ์เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างระบบที่สามารถรับมือกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำถาม
- การเขียน Code เองมีข้อได้เปรียบอย่างไรเมื่อเทียบกับการใช้ระบบสำเร็จรูป?
- Quants และ Technical Analysts มีวิธีการทดสอบระบบแตกต่างกันอย่างไร?
- การทำ Platform Trading ส่วนตัวมีประโยชน์อย่างไรต่อการพัฒนาระบบ?
- การทำ Semi-automatic Trading มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร?
- ทำไมการเขียน Code ไม่ครบถ้วนจึงอาจเป็นอันตรายต่อการลงทุน?
สรุป
การสร้างระบบเทรดที่มีประสิทธิภาพนั้น เน้นที่ความสำคัญของการโค้ดและทดสอบระบบให้รอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะทำงานได้ดีในสถานการณ์จริง การทดสอบอย่างเป็นระบบช่วยให้ Quants สามารถสร้างกลยุทธ์ที่เชื่อถือได้ ลดความเสี่ยง และปรับปรุงการลงทุนในระยะยาว
คำสำคัญ: โค้ด, ทดสอบ, Backtesting, Risk Management
อ้างอิง: DP01 No Code No Test No Trades
โพสนี้ถูกสรุปสั้นๆโดย A.I. เพื่อใช้ทวนจาก VDO อ้างอิง ผู้เรียนควรต้องดูวิดีโอนั้นๆ