ระบบเทรด เป็นเครื่องมือสำคัญในการลงทุนแบบเป็นระบบ ซึ่งต้องอาศัยหลักการที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณความเสี่ยง การเลือกตลาดที่เหมาะสม หรือการทดสอบระบบเพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว.
โค้ดไม่เป็น เทสไม่ผ่าน ไม่ต้องเทรด
หลักการสำคัญสำหรับผู้พัฒนาระบบเทรดคือการเขียน โค้ด และการทดสอบ (Backtesting) ระบบ ก่อนนำไปใช้จริง ระบบที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบเชิงลึกไม่ควรถูกนำไปใช้ในการลงทุน นี่คือหลักการที่เน้นความเป็นระบบและการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ.
ระบบที่ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดจะมีความน่าเชื่อถือในการตอบสนองต่อตลาดได้จริง ผู้พัฒนาควรให้ความสำคัญกับการเขียนโค้ดที่ชัดเจนและตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อให้ระบบทำงานตามที่ตั้งใจไว้.
ลงทุนในตลาดที่เอื้ออำนวยต่อกลยุทธ์
การลงทุนในตลาดที่เหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนได้ ระบบเทรดควรจะใช้กับ ตลาด ที่มีแนวโน้มเอื้ออำนวยต่อกลยุทธ์ที่ใช้ โดยสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ตลาดที่เหมาะสมได้ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Market Filter หรือ Market Classification.
การเลือกลงทุนเฉพาะในตลาดที่มีลักษณะคล้อยตามกลยุทธ์จะทำให้การเทรดมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งผู้พัฒนาระบบควรใช้การวิเคราะห์ตลาดเพื่อตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม.
รู้จักระบบเทรดของตนเอง และรู้จักตนเอง
การสร้างระบบเทรดที่ตรงกับบุคลิกและการยอมรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ ระบบที่ดีควรสะท้อนถึงวิธีการเทรดที่ตรงกับลักษณะของผู้ลงทุน ทั้งในด้านระยะเวลาในการถือครองหุ้นและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง.
การรู้จักระบบของตนเองและพิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนในตลาดเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในตลาด.
ชื่นชมความเรียบง่าย เกลียดชังความซับซ้อน
ระบบที่ดีไม่ควรมีความซับซ้อนเกินไป ความเรียบง่ายในระบบจะช่วยให้การเทรดเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ง่าย ระบบที่มีความเรียบง่ายมักจะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้น และเป็นประโยชน์ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด.
หลีกเลี่ยงการใช้เงื่อนไขที่ซับซ้อนมากเกินไปเพราะอาจทำให้การทดสอบระบบและการใช้งานจริงยุ่งยาก ระบบที่ชัดเจนและง่ายต่อการติดตามจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากขึ้น.
ความผันผวนในตลาด และช่วงทรุดของระบบ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ความผันผวนและช่วงที่ระบบไม่สามารถทำกำไรได้เป็นธรรมชาติของตลาด ซึ่งผู้ลงทุนควรเข้าใจและเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์เช่นนี้ ความมั่นใจในระบบที่ผ่านการทดสอบมาเป็นอย่างดีจะช่วยให้ผู้ลงทุนรับมือได้ทั้งทางการเงินและทางจิตใจ.
การลงทุนที่ยั่งยืนต้องอาศัยความเข้าใจและการวางแผนอย่างรอบคอบ ผู้พัฒนาควรเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างมีระบบและไม่ละทิ้งหลักการที่วางไว้.
ไม่กลัว ไม่โลภ ว่าไปตามความน่าจะเป็น
การเทรดที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องตัดอารมณ์ออกไป ใช้ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจตามระบบที่ได้รับการทดสอบ ระบบที่ดีจะไม่พึ่งพาความโลภหรือความกลัวในการเทรด แต่เน้นการคิดเชิง ความน่าจะเป็น และการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล.
การเทรดโดยไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์จะช่วยให้การตัดสินใจของผู้เทรดมีความชัดเจน และมีโอกาสทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว.
เทรดตามระบบ ไม่เทรดความคิดเห็น
ความคิดและทัศนคติส่วนตัวอาจไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ การยึดมั่นในระบบจะทำให้ผู้เทรดมีเสถียรภาพและไม่ถูกรบกวนจากความคิดที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพตลาด การเทรดตามระบบจะช่วยลดความสับสนและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรที่ยั่งยืน.
ระบบที่ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในกรอบการลงทุน ผู้เทรดไม่ควรเสี่ยงโดยใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุน.
คำนวณความเสี่ยงเชิงตัวเลขเสมอ
การคำนวณและวัด ความเสี่ยง เป็นส่วนสำคัญในการลงทุนเพื่อให้ระบบสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในตลาดได้อย่างเหมาะสม ผู้พัฒนาควรคำนวณความเสี่ยงเป็นตัวเลขและควบคุมความเสี่ยงในทุกๆ การตัดสินใจลงทุน.
การกำหนดความเสี่ยงเป็นตัวเลขจะช่วยให้การจัดการพอร์ตมีความปลอดภัยและคุ้มค่ามากขึ้น.
หมั่นเรียนรู้ สะสมทุน และอดทนรอ
การลงทุนแบบระยะยาวต้องการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและความอดทนรอคอยโอกาส การสะสมทุนและเตรียมพร้อมในช่วงเวลาที่ตลาดเอื้ออำนวยจะช่วยให้ผู้พัฒนาระบบมีโอกาสทำกำไรสูงขึ้นในอนาคต การฝึกฝนวินัยและเรียนรู้ตลาดเป็นประจำจะเป็นการลงทุนที่มีคุณค่าในระยะยาว.
การเรียนรู้และการอดทนรออย่างมีวินัยจะช่วยให้การลงทุนในระบบเทรดมีความยั่งยืนและปลอดภัยในระยะยาว.
คำถาม
- ทำไม “No Code, No Test, No Trade” ถึงเป็น Philosophy ข้อแรกและสำคัญที่สุด และควรใส่อะไรใน Code ให้ชัดเจน?
- ทำไมต้อง “Know Your System, Know Yourself” และการเลือกระบบที่เข้ากับ Personality สำคัญอย่างไร?
- ทำไมต้อง “Admire Simplicity, Despise Complexity” และความซับซ้อนของระบบมีผลต่อการ Trade จริงอย่างไร?
- ทำไมต้อง “Trade Your System, Not Your Opinion” และการยึดติดกับความคิดเห็นส่วนตัวเป็นอันตรายอย่างไร?
- ทำไม “Drawdown & Market Fluctuation are Inevitable” ถึงเป็นสัจธรรมที่ต้องยอมรับ และควรเตรียมตัวรับมืออย่างไร?
สรุป
ระบบเทรด เชิงปริมาณต้องอาศัยการวางแผนและการทดสอบอย่างเข้มงวด การเลือกลงทุนในตลาดที่เหมาะสมและการคำนวณความเสี่ยงที่เป็นตัวเลขจะช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด การเทรดที่ไม่มีอารมณ์และการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน.
คำสำคัญ: ระบบเทรด, ความเสี่ยง, ความน่าจะเป็น, ตลาด, Backtesting
อ้างอิง: DP-Podcast Philosophy of Systematic and Quantitative Trading
โพสนี้ถูกสรุปสั้นๆโดย A.I. เพื่อใช้ทวนจาก VDO อ้างอิง ผู้เรียนควรต้องดูวิดีโอนั้นๆ