จุดประสงค์
เพื่อออกแบบระบบเทรดระดับขั้นสูงในการบริหารหน้าตักและความเสี่ยงบน AmiBroker
ภาพรวม
ทดสอบ/วิเคราะห์/โค้ด AmiBroker ขั้นสูงด้วย Custom Backtester Interface (CBI) ตั้งแต่เริ่มต้น High-level CBI ต่อด้วย Mid-level CBI ไปจนถึง Advanced Low-Level CBI เพื่อสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพในการบริหารหน้าต้กและความเสี่ยง ตามหลักมาตราฐานสากล ซึ่งมีการคำนวณความเสี่ยงของหุ้นในพอร์ตทุกตัวร่วมกัน (Position Risk to Portfolio Risk) และวิเคราะห์ความน่าจะเป็นที่พอร์ตจะขาดทุนหนักๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น (Ruin Test)
ระดับ Advance
ผู้พัฒนาระบบเทรดขั้นสูง
เนื้อหาหลัก
- ปูพื้นฐานและภาพรวมของ Custom Backtester Interface (CBI)
- โครงสร้างโค้ด เทมเพลต และการทำงานของ AmiBroker กับ CBI
- Customized Positions & Strategy Metrics
- High-to-Mid Level Custom Backtester Interface (CBI)
- Low Level Custom Backtester Interface (CBI)
- Equity Models & Position Sizing Strategies
- Advanced Risk & Money Analysis, and Ruin Test
- Positions and Portfolio Risk Control
- Stop-Bleeding Systems and Portfolio Protection
สาระสำคัญ
คอร์สนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ AmiBroker ที่มีประสบการณ์ใน AFL (AmiBroker Formula Language) และต้องการพัฒนาทักษะของตนไปอีกขั้น คอร์สนี้เน้นที่การเพิ่มขีดความสามารถในการทำ Custom Backtest การปรับปรุงเทคนิคการจัดการเงิน และการลดความเสี่ยงในระบบการเทรด ด้านล่างนี้เป็นสรุปเนื้อหาสำคัญของคอร์ส:
- การทำ Custom Backtesting ขั้นสูงใน AmiBroker:
- เรียนรู้การใช้ฟังก์ชัน Custom Backtest (CBT) ใน AmiBroker อย่างลึกซึ้ง
- เรียนรู้วิธีสร้าง Backtest ที่ซับซ้อนซึ่งปรับแต่งตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เฉพาะ
- ใช้เมตริกที่กำหนดเองและการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเทรด
- เทคนิคการจัดการเงินขั้นสูง:
- ครอบคลุมหลักการจัดการเงินอย่างละเอียดและการประยุกต์ใช้ในระบบการเทรด
- เน้นที่การกำหนด Position Size การจัดสรรความเสี่ยง และกลยุทธ์การรักษาทุน
- ใช้โมเดลการจัดการเงินขั้นสูงโมเดลแบบไดนามิก
- ตัวอย่างเชิงปฏิบัติที่แสดงผลกระทบของการจัดการเงินต่อประสิทธิภาพของระบบ
- กลยุทธ์การลดความเสี่ยง:
- เรียนรู้วิธีผสานเทคนิคการลดความเสี่ยงในระบบการเทรดของคุณ
- สำรวจวิธีการลดการดึงตัวและความผันผวน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เสถียร
- ใช้ Stop Loss, Trailing Stop, NBar Stop กับกลไกขั้นสูงในการควบคุมความเสี่ยง
- ทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้แนวคิดต่างๆ รวมกับเมตริกความเสี่ยงขั้นสูงอื่น ๆ
- การปรับปรุงและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ:
- เชี่ยวชาญในการปรับกลยุทธ์การเทรดโดยใช้เครื่องมือที่ทรงพลังของ AmiBroker
- วิเคราะห์ความมั่นคงและความเสถียรของกลยุทธ์ของคุณผ่านการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ต่างๆของตลาด ด้วย Ruin Test
- ใช้เทคนิคการรายงานขั้นสูงเพื่อแสดงผลและตีความผลลัพธ์จาก Backtest
- การผสานรวมระบบการเทรดหลายระบบ:
- รวมและจัดการระบบการเทรดหลายระบบในพอร์ตโฟลิโอเดียว
- เรียนรู้วิธีสร้าง Backtest สำหรับระบบหลายระบบและผลการทำงานรวมของพวกมัน
- สำรวจการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอแบบไดนามิกและกลยุทธ์การจัดสรรเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในขณะที่ควบคุมความเสี่ยง
- กรณีศึกษาจริงและความท้าทาย:
- ฝึกฝนกับกรณีศึกษาจริงที่แสดงการประยุกต์ใช้แนวคิดขั้นสูงในพัฒนาระบบการเทรด
- ทำแบบฝึกหัดขั้นสูงในการสร้างกลยุทธ์และทดสอบด้วย Custom Backtester
- ทำงานผ่านความท้าทายที่ทดสอบขีดจำกัดของความรู้ปัจจุบันของคุณ ช่วยให้คุณสร้างสรรค์และปรับปรุงแนวทางของคุณ
สิ่งที่คุณจะได้รับ:
- ทักษะการทดสอบย้อนกลับขั้นสูง: คุณจะได้รับความสามารถในการสร้าง Custom Backtest ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเทรดของคุณ
- ความรู้การจัดการเงินขั้นสูง: เรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเงินขั้นสูงที่ช่วยเพิ่มผลกำไรสูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยง
- ความเชี่ยวชาญในการควบคุมความเสี่ยง: ทำความเข้าใจวิธีการจัดการและลดความเสี่ยงในระบบการเทรดของคุณ นำไปสู่ผลตอบแทนที่เสถียรและสม่ำเสมอมากขึ้น
- ความเชี่ยวชาญในการปรับแต่ง: กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรับกลยุทธ์ของคุณและเข้าใจถึงความซับซ้อนของเมตริกประสิทธิภาพ
- การประยุกต์ใช้จริง: ผ่านตัวอย่างและกรณีศึกษาจริง คุณจะสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในระบบการเทรดของคุณได้โดยตรง
คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจใน AmiBroker และ AFL อย่างมั่นคง แต่ต้องการพัฒนาทักษะของตนไปอีกขั้น โดยการเชี่ยวชาญใน Custom Backtesting การจัดการเงิน และการลดความเสี่ยง
ค่าคอร์ส
18,000 บาท (สมัครแพ็คเกจ ได้ส่วนลด 11,000 บาท)