ในบทความนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสองประเภทของ Monte Carlo Simulation ที่ใช้ในระบบเทรด โดยแยกออกเป็น Trade Shuffling และ Trade Modeling ซึ่งทั้งสองแบบมีวิธีการใช้งานและผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
Trade Shuffling: ฟีเจอร์ที่มากับ AmiBroker
Trade Shuffling เป็นฟีเจอร์ที่มากับ AmiBroker โดยมีวิธีการทดสอบเริ่มจากการทำ Backtest เพียงครั้งเดียวเพื่อสร้าง Trade List จากนั้นทำการ Shuffle ลำดับของ Trade ใน Trade List นั้นซ้ำๆ 1,000 ครั้ง เพื่อสร้าง 1,000 Equity Curves การ Shuffle นี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสรุปผลลัพธ์ เช่น การหาค่าเฉลี่ยของ Compound Annual Return (CAR) หรือการคำนวณ Cumulative Distribution Function (CDF) ของ CAR ได้
Trade Modeling: การจำลองโดยใช้โค้ดของผู้ใช้งาน
ในทางตรงกันข้าม Trade Modeling/Simulating ผู้เรียนต้องเขียนโค้ดเพื่อจำลองพารามิเตอร์ เช่น การใส่ Random Number เข้าไปใน Slippage หรือ Missing Trades จากนั้นทำการ Backtest 1,000 ครั้ง เพื่อสร้าง Trade List จำนวน 1,000 รายการ การทำ Trade Modeling นี้ทำให้ผู้เรียนสามารถควบคุมรายละเอียดต่างๆ ได้เอง และสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ได้อย่างละเอียด
ข้อดีและข้อเสียของแต่ละประเภท
Trade Shuffling มีข้อดีคือเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย มีความเร็วในการคำนวณสูง และให้ค่าพารามิเตอร์สถิติพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ระบบเทรด อย่างไรก็ตาม การ Shuffle มักมีข้อจำกัดในการกำหนดสมมุติฐานว่า Trade แต่ละรายการไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจไม่สมจริงในกรณีการใช้งานจริง
ส่วน Trade Modeling มีข้อดีคือช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมทุกมุมมองของโมเดลการจำลอง และสามารถทำ Sensitivity Analysis ได้ แต่ข้อเสียคือการจำลองนี้ใช้เวลานานและต้องคำนวณสถิติเองทั้งหมด ทำให้การใช้งานมีความซับซ้อนและเหมาะกับผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์
สแนปชอต
คำถาม
- ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของ Trade Shuffling MCS เมื่อเทียบกับ Trade Simulating MCS มีอะไรบ้าง?
- การกำหนดสมมติฐานเรื่อง Independent Trades ใน Trade Shuffling มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบอย่างไร?
- เหตุใด Trade Simulating MCS จึงใช้เวลาในการประมวลผลมากกว่า Trade Shuffling MCS และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร?
- การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ใน Trade Simulating MCS มีประโยชน์อย่างไรในการพัฒนาระบบเทรด?
- การนำผลลัพธ์จาก Trade Simulating MCS ไปใช้ในการ Monitor การเทรดจริงควรพิจารณาปัจจัยใดบ้าง?
สรุป
บทความนี้ได้แนะนำสองประเภทของ Monte Carlo Simulation ที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบเทรด ได้แก่ Trade Shuffling และ Trade Modeling ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมและประสบการณ์ของตนเอง เพื่อให้การทดสอบระบบเทรดมีความแม่นยำและครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
คำสำคัญ: Monte Carlo Simulation, Trade Shuffling, Trade Modeling, Sensitivity Analysis
อ้างอิง: Q204-4 Two Types of Simulation for Trading System
โพสนี้ถูกสรุปสั้นๆโดย A.I. เพื่อใช้ทวนจาก VDO อ้างอิง ผู้เรียนควรต้องดูวิดีโอนั้นๆ