AmiBroker Exploration เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การวิเคราะห์และการสร้างสัญญาณซื้อขายเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เมื่อเปรียบเทียบกับการ Backtest ที่มักจะมีปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบกับการซื้อขายจริง การใช้ Exploration จึงเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นและต่อยอดได้ดีกว่าในการทำงานร่วมกับระบบเทรดดิ้ง
Backtest vs. Exploration ใน AmiBroker
ในกระบวนการวิเคราะห์ด้วย AmiBroker การใช้ Backtest ช่วยในการทดสอบกลยุทธ์โดยดูจากข้อมูลย้อนหลัง เช่น อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี (CAR), อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (RAR) และความเสียหายของระบบสูงสุด (MSDD) ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดสำคัญของการใช้ Backtest คือการไม่สามารถคาดการณ์ผลที่แน่นอนในการซื้อขายจริงได้ เนื่องจากมักมีปัญหา Discrepancy ระหว่างผลการทดสอบกับการซื้อขายจริง ซึ่งเกิดจากความแตกต่างในเรื่องของราคาและปริมาณการซื้อขาย รวมถึงเวลาที่ใช้ในการส่งคำสั่ง
การใช้ Backtest สำหรับการเทรดจริงอาจมีความเสี่ยงในการนำข้อมูลจากอดีตมาใช้ทำนายอนาคตในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลจาก Backtest ไม่สามารถสะท้อนถึงความผันผวนหรือปัจจัยที่เกิดขึ้นจริงในตลาดปัจจุบันได้เสมอไป ซึ่งอาจทำให้การคาดการณ์สัญญาณซื้อขายหรือสถานะการถือหุ้นของพอร์ตเกิดความคลาดเคลื่อนได้
ดังนั้น ในสถานการณ์ที่ต้องการสแกนและสร้างสัญญาณซื้อขายแบบเรียลไทม์ การใช้ Exploration จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า Backtest เนื่องจากช่วยให้สามารถวิเคราะห์สัญญาณต่าง ๆ ได้รวดเร็วกว่า ทั้งยังรองรับการอัปเดตข้อมูลทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ Exploration สามารถตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถปรับแต่งเงื่อนไขการคำนวณสัญญาณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการใช้ AmiBroker Exploration
Exploration ใน AmiBroker มีบทบาทสำคัญในการสแกนสัญญาณซื้อขายในแต่ละวัน โดยสามารถสร้างสัญญาณ Buy และ Sell ได้ตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานตั้งไว้ เช่น การเปิดตำแหน่งถือหุ้น (Open Position) หรือการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ เช่น ความผันผวน (Volatility) และ PositionScore ซึ่งทำให้ Exploration มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับปรุงได้ตามต้องการ
ข้อจำกัดของ Exploration ต่อการจัดการ Position และ Portfolio
ถึงแม้ว่า AmiBroker Exploration จะช่วยในการสแกนและสร้างสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีข้อจำกัดสำคัญคือ ไม่สามารถรับรู้เกี่ยวกับสถานะของ Equity และตำแหน่งหุ้นในพอร์ตได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถบันทึกการซื้อขายใด ๆ เช่น การขายหรือการซื้อหุ้นได้แบบ Backtest ทำให้ไม่สามารถใช้งานการหยุดขาดทุน (Stop Loss) หรือการขายเพื่อทำกำไรได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากระบบ Exploration ไม่สามารถบันทึก Entries และ Exits ได้อย่างต่อเนื่อง
การใช้โปรแกรมภายนอกร่วมกับ Exploration
เพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมภายนอก เช่น Excel VBA ในการจัดการข้อมูลและเพิ่มความสามารถให้กับ Exploration โดยการใช้ Excel VBA ช่วยให้สามารถบันทึกการถือหุ้น ข้อมูลตำแหน่ง และระดับการหยุดขาดทุนที่ต้องการได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความถูกต้องในการซื้อขายจริง
ขั้นตอนการตั้งค่า Exploration ใน AmiBroker
ในการใช้งาน AmiBroker Exploration อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นด้วยการตั้งค่า Filter และ AddColumn เพื่อให้ข้อมูลที่ต้องการแสดงออกมาได้อย่างชัดเจน จากนั้นตรวจสอบ isStockInPortfolioWatchlist เพื่อดูว่าหุ้นใดบ้างที่อยู่ในพอร์ต และใช้ isQuoteInRange เพื่อตรวจสอบช่วงวันที่ของข้อมูล การคำนวณจำนวนหุ้นที่จะซื้อจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของ Equity และสามารถอ่านข้อมูลจากไฟล์เพื่อดึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเทรดหลายพอร์ตโฟลิโอได้
การตั้งค่าเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ Exploration ในการวิเคราะห์และเทรดในพอร์ตที่หลากหลายได้ในเวลาเดียวกัน พร้อมกันนี้ยังช่วยในการเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุม ทำให้การเทรดเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความแม่นยำ
สแนปชอต
คำถาม
- เหตุใดจึงควรใช้ Exploration แทน Backtest ในการทำ Stock Scanning?
- ความแตกต่างระหว่าง Backtest และ Trading ในสถานการณ์จริงมีอะไรบ้าง?
- ปัญหาของ Entry Price และ Volume ใน Backtest เป็นอย่างไร?
- การแก้ปัญหา DateTime ใน Backtest ทำได้ยากกว่า Exploration อย่างไร?
- Portfolio Manager ช่วยแก้ปัญหา Position Ignorance ได้อย่างไร?
สรุป
Exploration ใน AmiBroker เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การวิเคราะห์และการสร้างสัญญาณซื้อขายทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อดีที่ยืดหยุ่นกว่าการใช้ Backtest อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจข้อจำกัดในการจัดการข้อมูลพอร์ตและสถานะการถือหุ้นที่มีอยู่ เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จาก Exploration ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
คำสำคัญ: AmiBroker Exploration, Backtest, Buy/Sell Signals, Position Management, Excel VBA
อ้างอิง: Q502-1 Intro to AmiBroker Exploration
โพสนี้ถูกสรุปสั้นๆโดย A.I. เพื่อใช้ทวนจาก VDO อ้างอิง ผู้เรียนควรต้องดูวิดีโอนั้นๆ