ในโลกของการลงทุน การ Backtest ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินกลยุทธ์ของตนได้ก่อนที่จะนำไปใช้จริงในตลาด โปรแกรม AmiBroker เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นิยมใช้ในการทำ Backtesting โดยมีฟังก์ชันที่หลากหลายและสามารถปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้ง บทความนี้จะเน้นไปที่การใช้งาน Formula ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายใน AmiBroker โดยจะอ้างอิงจากแนวทางในเอกสาร ABEC
ทำความรู้จักกับ Formula ใน AmiBroker
Formula ใน AmiBroker คือกลุ่มคำสั่งหรือโค้ดที่ใช้ในการกำหนดเงื่อนไขการซื้อขาย โดยสูตรเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อทดสอบแนวทางการลงทุนว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ในการทำงานกับ Formula คุณสามารถกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เช่น สัญญาณซื้อขาย การจัดการขนาดของการลงทุน การตั้งค่า Stop Loss และอื่น ๆ การเขียน Formula ที่ดีและมีความละเอียดจะช่วยให้นักลงทุนสามารถทดสอบกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำและมีความเสี่ยงต่ำลง
ส่วนประกอบของ Formula ใน AmiBroker
การเขียนสูตรใน AmiBroker มีหลายส่วนที่ต้องทำความเข้าใจและปรับแต่ง ซึ่งในเอกสารอธิบายไว้ว่าแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไร บทความนี้จะสรุปให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น:
- Set Option: การตั้งค่าพื้นฐาน การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับการทดสอบ เช่น การกำหนดค่าเริ่มต้นของเงินทุน (Initial Equity), ค่าคอมมิชชั่น (Commission), และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งการตั้งค่าเหล่านี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การเขียนสูตรจริง
- Signal: การกำหนดสัญญาณซื้อขาย การกำหนดสัญญาณซื้อขาย (Signal) คือหัวใจของ Formula คุณจะต้องระบุเงื่อนไขว่าเมื่อไหร่ที่ควรซื้อ (Buy) หรือขาย (Sell) หุ้นตามกลยุทธ์ของคุณ เช่น การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicators) เพื่อสร้างสัญญาณ เช่น หากราคาปิดของหุ้นสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) คุณอาจระบุให้เป็นสัญญาณซื้อ เป็นต้น
- Position Size: การกำหนดขนาดของการลงทุน การจัดการขนาดของการลงทุนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก คุณสามารถเขียนโค้ดเพื่อกำหนดว่าคุณจะใช้เงินจำนวนเท่าใดในการลงทุนแต่ละครั้ง เช่น การลงทุน 10% ของพอร์ตในหุ้นแต่ละตัว และปรับเปลี่ยนตามสถานะของพอร์ตเมื่อมีกำไรหรือขาดทุน
- Position Score: การจัดอันดับการลงทุน Position Score ช่วยตัดสินใจว่าคุณควรจะลงทุนในหุ้นตัวใดก่อนเมื่อมีสัญญาณซื้อหลายตัวเกิดขึ้นพร้อมกัน โดยการกำหนดเกณฑ์การจัดอันดับ เช่น การให้คะแนนหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงกว่า หรือหุ้นที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่า
- Apply Stop: การตั้งค่าจุดหยุดการขาดทุนและทำกำไร การตั้งค่า Stop Loss และ Trailing Stop ช่วยลดการขาดทุนเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนที่สวนทางกับการลงทุนของคุณ ในขณะที่ Trailing Stop จะช่วยรักษากำไรเมื่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น
คำถาม
- Formula Outline ใน AmiBroker คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรในการทำ Backtest?
- ส่วน “Set Option” ใน Formula มีไว้เพื่ออะไร และมีการตั้งค่าอะไรบ้าง?
- ส่วน “Signal” หรือ “Buy and Sale” ในการเขียน Formula มีความสำคัญอย่างไร?
- ส่วน Position Size และ Position Score ออะไร และมีวิธีการกำหนดอย่างไรใน Formula?
- ส่วน “Apply Stop” ประกอบด้วยอะไรบ้าง และแต่ละส่วนมีหน้าที่อย่างไร?
สรุป
การสร้างและใช้งาน Formula ใน AmiBroker เป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจในส่วนต่าง ๆ ของ Formula ตั้งแต่การตั้งค่าพื้นฐาน การกำหนดสัญญาณซื้อขาย การจัดการขนาดการลงทุน และการตั้งค่า Stop Loss จะช่วยให้นักลงทุนสามารถทดสอบและปรับปรุงกลยุทธ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ: Formula, การทดสอบเชิงกลับ, การวิเคราะห์หุ้น
อ้างอิง: E303 AFL Formula Outline
โพสนี้ถูกสรุปสั้นๆโดย A.I. เพื่อใช้ทวนจาก VDO อ้างอิง ผู้เรียนควรต้องดูวิดีโอนั้นๆ