M3 Money เป็นส่วนสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การเทรด โดยการจัดการเงินและความเสี่ยงที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาผลกำไรและลดความเสี่ยงในการขาดทุน ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการกำหนดขนาดของการลงทุน (Position Sizing), การคำนวณความเสี่ยงต่อพอร์ต (Portfolio Heat), และการตั้งค่า Stop Loss เพื่อปกป้องการลงทุน
หลักการใช้ Position Sizing
Position Sizing เป็นการกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนในแต่ละตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตัวอย่างการกำหนดขนาดของการลงทุน เช่น Fixed Shares, Fixed Value, %Risk of Equity และ %Volatility ซึ่งใช้เพื่อปรับความเสี่ยงตามความผันผวนของตลาด การตั้ง Position Sizing ที่เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถควบคุมความเสี่ยงของการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น การใช้ Fixed Value ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการพอร์ตได้ตามความเหมาะสม ในขณะที่การใช้ %Risk of Equity ช่วยให้สามารถปรับขนาดการลงทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ต้องการ ความหลากหลายใน Position Sizing ช่วยให้สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมตามกลยุทธ์ที่ใช้
การควบคุม Portfolio Heat
Portfolio Heat เป็นการวัดระดับความเสี่ยงรวมของพอร์ตลงทุน ซึ่งคำนวณจากความเสี่ยงในแต่ละตำแหน่งในพอร์ต โดยในภาพรวม Portfolio Heat ที่ยอมรับได้ควรอยู่ในช่วง 15-25% ของ Equity ทั้งหมด การใช้ APH (Acceptable Portfolio Heat) ช่วยควบคุมความเสี่ยงโดยการหยุดเพิ่มตำแหน่งใหม่เมื่อ Portfolio Heat เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ การคำนวณ Portfolio Heat ช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับสมดุลความเสี่ยงในพอร์ตตามสภาวะตลาด
เมื่อ Portfolio Heat สูงเกินระดับที่ยอมรับได้ การลดตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูงลง หรือใช้กลยุทธ์การแบ่งขายออกบางส่วนสามารถช่วยลด Portfolio Heat ได้ การใช้ APH อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้พอร์ตมีเสถียรภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ความสำคัญของ Stop Loss และ Stop Trailing
การตั้ง Stop Loss เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันความเสี่ยงของการขาดทุนในกรณีที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการตั้ง Stop Loss สามารถทำได้ตามเปอร์เซ็นต์ที่ยอมรับได้ เช่น 10% ของมูลค่าซื้อขาย นอกจากนี้ยังมีการใช้ Stop Trailing ซึ่งเป็นการเลื่อน Stop Loss ตามทิศทางราคาหุ้นเพื่อรักษาผลกำไร
การตั้ง Stop Trailing ช่วยให้เทรดเดอร์ล็อคกำไรบางส่วนได้ในขณะที่ตลาดเคลื่อนตัวในทิศทางที่ต้องการ โดยสามารถตั้งค่าให้ Stop Trailing เคลื่อนขึ้นตามราคาสูงสุดใหม่ ช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่ราคาหุ้นลดลงและรักษาผลกำไรที่เกิดขึ้น
การใช้ Equity Models ในการจัดการความเสี่ยง
Equity Models เป็นวิธีการจัดการเงินในพอร์ตเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนที่หลากหลาย ตัวอย่าง Equity Models ได้แก่ Total Equity, Cash Equity และ Secured Equity ซึ่งมีการปรับขนาดพอร์ตตามสภาวะตลาด การใช้ Equity Models ที่เหมาะสมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสมดุลของพอร์ตและลดโอกาสในการขาดทุน
ตัวอย่างเช่น Total Equity ใช้กับพอร์ตที่ต้องการรักษาความสมดุลตลอดเวลา ในขณะที่ Secured Equity ใช้สำหรับการจัดการพอร์ตที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการถือครองสินทรัพย์ที่มีความผันผวน การเลือกใช้ Equity Models ที่เหมาะสมช่วยให้พอร์ตมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีขึ้น
คำถาม
- เหตุใด Total Equity, Cash Equity และ Secured Equity จึงมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการเงินทุนใน Trading System และควรเลือกใช้แบบใดในสถานการณ์ใด?
- Portfolio Heat (PH) และ Acceptable Portfolio Heat (APH) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และทำไมจึงต้องควบคุมไม่ให้ PH สูงเกิน APH?
- กฎ 2% Risk per Position และ 6% Risk per Month ของ Dr. Elder มีความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างไร?
- การกำหนด Position Size ด้วยวิธี Fixed Shares, Fixed Value, %Fixed และ %Risk มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร?
- เหตุใดการคำนวณ Minimum Initial Capital และ Acceptable Drawdown จึงมีความสำคัญต่อการเริ่มต้นเป็น Full-time Trader?
สรุป
การจัดการเงินและความเสี่ยงใน M3 Money เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ Position Sizing, Portfolio Heat, Stop Loss และ Equity Models ในการรักษาสมดุลและลดความเสี่ยงในการลงทุน
คำสำคัญ: M3 Money, Position Sizing, Portfolio Heat, Stop Loss, Equity Models
อ้างอิง: D3-Podcast Money and Risk
โพสนี้ถูกสรุปสั้นๆโดย A.I. เพื่อใช้ทวนจาก VDO อ้างอิง ผู้เรียนควรต้องดูวิดีโอนั้นๆ