ในการใช้ AmiBroker เพื่อการวิเคราะห์และทดสอบกลยุทธ์การลงทุน นักเทรดมักจะพบกับสถานการณ์ที่ผลลัพธ์จากการทดสอบไม่ได้ออกมาตามที่คาดหวัง บางครั้งการปรับปรุงค่าหรือพารามิเตอร์ที่ใช้ในกลยุทธ์สามารถทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาดูวิธีการ ปรับปรุงผลลัพธ์ (Improving Results) ในการทดสอบกลยุทธ์การลงทุน โดยการใช้ฟังก์ชันและการปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ใน AmiBroker
ปัญหาจากการใช้ ApplyStop และการปรับปรุง
ในการลงทุนด้วยกลยุทธ์แบบ Trend Following หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการปล่อยให้กำไรเพิ่มขึ้นตามแนวโน้ม (Let Profit Run) แต่บางครั้งการตั้งค่า ApplyStop ที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้ผลลัพธ์การทดสอบแย่ลงแทนที่จะดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าการหยุดขาดทุน (Stop Loss) ที่ 15% อาจทำให้เราเสียโอกาสในการทำกำไรจากการปล่อยให้หุ้นที่กำลังทำกำไรได้วิ่งไปต่อ
เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ เราควรพิจารณาถึงวิธีการตั้งค่า ApplyStop ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ที่ใช้ เช่น ในกลยุทธ์แบบ Trend Following เราอาจต้องการให้หุ้นวิ่งไปตามแนวโน้ม และตั้งค่าการหยุดขาดทุนให้ไม่กดดันเกินไป หรืออาจต้องทบทวนการใช้ Trailing Stop ซึ่งจะช่วยล็อกกำไรได้โดยไม่ต้องหยุดการลงทุนทันทีเมื่อหุ้นเกิดการปรับตัวลงเล็กน้อย
การปรับปรุงกลยุทธ์ด้วยการทดสอบ Backtest
หลังจากที่ได้ทำการปรับค่าต่าง ๆ ในกลยุทธ์ ขั้นตอนต่อไปคือการทำ Backtest เพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น การทดสอบนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมว่าการปรับค่าที่เราได้ทำไปนั้นส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์อย่างไร ตัวอย่างเช่น หลังจากที่ปรับปรุงกลยุทธ์ด้วยการลดการหยุดขาดทุนและเพิ่มเงื่อนไขการซื้อขาย หุ้นที่มีโอกาสทำกำไรได้ดีขึ้นก็จะถูกเลือกเข้าพอร์ต และทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามลำดับ
การทำ Backtest จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบกลยุทธ์ในอดีตและดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการปรับปรุงผลลัพธ์การลงทุน
การใช้ MACD และ Crossover ในการปรับปรุงกลยุทธ์
หนึ่งในวิธีการปรับปรุงกลยุทธ์คือการใช้ดัชนีต่าง ๆ เช่น MACD (Moving Average Convergence Divergence) และ Crossover เพื่อสร้างเงื่อนไขการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ MACD ในการบอกสัญญาณซื้อขาย โดยกำหนดให้ซื้อเมื่อ MACD ตัดเส้นสัญญาณขึ้น หรือขายเมื่อ MACD ตัดเส้นสัญญาณลง การปรับเงื่อนไขเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์ได้
การใช้ MACD ร่วมกับการตั้งค่า Crossover ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เช่น การซื้อเมื่อเส้นค่าเฉลี่ย 40 วันตัดขึ้นเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และการขายเมื่อเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันตัดลงเส้นค่าเฉลี่ย 40 วัน จะช่วยให้กลยุทธ์สามารถติดตามแนวโน้มที่มีอยู่ในตลาดได้ดียิ่งขึ้น
การตั้งค่า Volume และ Price Condition
นอกจากการใช้ดัชนีต่าง ๆ แล้ว การตั้งค่าเงื่อนไขเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขาย (Volume) และราคาหุ้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งค่าให้ซื้อหุ้นเฉพาะในกรณีที่ราคาหุ้นอยู่ในช่วงที่กำหนด เช่น ระหว่าง 2 ถึง 10 บาท และมีปริมาณการซื้อขายในวันนั้นอย่างน้อย 10 ล้านบาท เพื่อให้มั่นใจว่าหุ้นที่คุณซื้อมีสภาพคล่องที่เพียงพอ
การตั้งค่า Volume Condition จะช่วยให้คุณสามารถกรองหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำออกไป และเน้นที่หุ้นที่มีการซื้อขายสูง ซึ่งมีโอกาสที่จะทำกำไรได้ดีกว่าในระยะยาว
การเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization)
แม้ว่าการปรับค่าและทำ Backtest จะช่วยปรับปรุงกลยุทธ์ได้ในระดับหนึ่ง แต่หากต้องการให้กลยุทธ์มีประสิทธิภาพสูงสุด คุณอาจต้องทำการเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization) โดยการทดสอบค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในช่วงที่แตกต่างกันเพื่อหาค่าที่ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์ของคุณ
การทำ Optimization จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาค่าพารามิเตอร์ที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด เช่น ค่าที่เหมาะสมสำหรับ Stop Loss หรือเงื่อนไขการซื้อขายต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้กลยุทธ์ของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ผลลัพธ์และการปรับปรุงเพิ่มเติม
หลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงกลยุทธ์และทดสอบผลลัพธ์ด้วย Backtest ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ เช่น การพิจารณาว่าอัตราผลตอบแทนต่อปี (Annual Return) ดีขึ้นหรือไม่ และระดับการลดลงของพอร์ต (Maximum Drawdown) ลดลงหรือไม่ หากผลลัพธ์ยังไม่เป็นที่พอใจ คุณอาจต้องทำการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยการทดสอบเงื่อนไขอื่น ๆ และทำการ Optimization ใหม่จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม
การวิเคราะห์ผลลัพธ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาว
คำถาม
- การกำหนดช่วงราคาหุ้นที่จะเทรดมีผลต่อ Return อย่างไร?
- ทำไมควรมี Main Strategy และ Conditions เสริม?
- การเพิ่ม Volume Condition ช่วยกรองสัญญาณหลอกได้อย่างไร?
- หลักการเลือกค่าที่เหมาะสมสำหรับ Optimization ควรพิจารณาอะไรบ้าง?
- Risk-Adjusted Return ที่เหมาะสมควรมีค่าประมาณเท่าใด?
สรุป
การปรับปรุงผลลัพธ์การลงทุนด้วยการใช้ฟังก์ชันและการปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ใน AmiBroker เป็นกระบวนการที่ต้องการการทดลองและทดสอบอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Apply Stop การตั้งค่า MACD หรือ Volume Condition หรือแม้กระทั่งการทำ Optimization ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณให้มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงได้ในระยะยาว
คำสำคัญ: Improving Results, Apply Stop, Backtest, MACD, Volume Condition, Optimization
VDO อ้างอิง: E309 Improving Results for Beginners
โพสนี้ถูกสรุปสั้นๆโดย A.I. เพื่อใช้ทวนจาก VDO อ้างอิง ผู้เรียนควรต้องดูวิดีโอนั้นๆ