การวิเคราะห์หุ้นใน AmiBroker ต้องใช้การทำความเข้าใจในเครื่องมือหลาย ๆ ส่วน โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการทดสอบกลยุทธ์ (Backtest) และการคัดกรองหุ้น (Exploration) ทั้งสองนี้มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และมีบทบาทสำคัญในการสร้างระบบการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ บทความนี้จะพาคุณมาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Backtest และ Exploration และวิธีการใช้งานทั้งสองเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
Backtest คืออะไร?
Backtest เป็นกระบวนการที่ใช้ในการทดสอบกลยุทธ์การลงทุนโดยใช้ข้อมูลในอดีต การทำ Backtest ช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ว่ากลยุทธ์ที่ออกแบบไว้นั้นสามารถทำงานได้ดีแค่ไหนภายใต้สภาวะตลาดที่เกิดขึ้นจริงในอดีต กระบวนการนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่ากลยุทธ์มีความเสี่ยงอย่างไร และสามารถสร้างกำไรได้หรือไม่ การทำ Backtest ยังช่วยให้คุณทราบถึงข้อบกพร่องของกลยุทธ์ที่ควรปรับปรุงก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง
ในวีดีโอจากไฟล์อ้างอิงได้อธิบายถึงความสำคัญของการทำ Backtest โดยเน้นที่การทดสอบกลยุทธ์ผ่านข้อมูล In-Sample และ Out-of-Sample ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ช่วยยืนยันว่ากลยุทธ์จะทำงานได้ดีในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
Exploration คืออะไร?
Exploration ใช้ในการคัดกรองหุ้นตามเงื่อนไขที่นักลงทุนกำหนด โดยต่างจากการทำ Backtest ที่เน้นการทดสอบกลยุทธ์ การทำ Exploration เน้นไปที่การค้นหาหุ้นที่ตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการเพื่อใช้ในการซื้อขายจริง มันช่วยให้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลหุ้นในแต่ละวันและตัดสินใจได้ว่าหุ้นใดควรซื้อหรือขาย
การทำ Exploration นั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น สัญญาณซื้อขาย (Buy/Sell Signals) ค่า MACD, RSI หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ
ความแตกต่างระหว่าง Backtest และ Exploration
แม้ว่าทั้ง Backtest และ Exploration จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หุ้น แต่ก็มีจุดประสงค์และการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน:
- Backtest: ใช้สำหรับทดสอบกลยุทธ์การลงทุนโดยใช้ข้อมูลในอดีต ฟังก์ชั่นนี้เน้นการวิเคราะห์ผลการทำงานของกลยุทธ์ภายใต้สภาวะตลาดที่เคยเกิดขึ้นแล้ว Backtest จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของกำไรและขาดทุน และสามารถประเมินความเสี่ยงของกลยุทธ์ได้
- Exploration: ใช้สำหรับการคัดกรองหุ้นที่ตรงตามเงื่อนไขในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการซื้อขายหุ้นจริง ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้คุณสามารถดูว่าหุ้นใดที่ควรสนใจและตัดสินใจซื้อขายได้อย่างแม่นยำ
ในวีดีโอได้เน้นว่าการใช้ Backtest และ Exploration ร่วมกันนั้นสำคัญมาก หลังจากที่ทดสอบกลยุทธ์ผ่าน Backtest แล้ว นักลงทุนสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้มาทำ Exploration เพื่อใช้ในการซื้อขายหุ้นจริงในแต่ละวัน
การใช้งาน Backtest และ Exploration ร่วมกัน
เพื่อให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากที่สุด นักลงทุนควรใช้ทั้ง Backtest และ Exploration ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณได้ทำการ Backtest กลยุทธ์การซื้อขายของคุณจนมั่นใจแล้วว่ากลยุทธ์นั้นทำงานได้ดีในสภาวะตลาดต่าง ๆ คุณสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ในการทำ Exploration เพื่อคัดกรองหุ้นที่ตรงกับกลยุทธ์และทำการซื้อขายในแต่ละวัน
อย่างไรก็ตาม วีดีโอได้อธิบายว่า Code สำหรับการทำ Backtest และ Exploration สามารถอยู่ในไฟล์เดียวกันได้ แต่ต้องทำการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละแบบ เช่น การเพิ่มคำสั่ง Add Column เพื่อให้ Exploration สามารถแสดงข้อมูลที่ต้องการได้ครบถ้วน ซึ่งจะแตกต่างจาก Backtest ที่ไม่จำเป็นต้องแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง
ข้อควรระวังในการใช้ Exploration
แม้ว่า Exploration จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการคัดกรองหุ้น แต่มีข้อจำกัดที่นักลงทุนควรทราบ เช่น Exploration ไม่สามารถรู้ข้อมูลที่ไม่ถูกเพิ่มลงในคอลัมน์ เช่น ข้อมูลการซื้อขายในอดีต หรือข้อมูล Stop Loss นักลงทุนจึงต้องเป็นผู้จดบันทึกและติดตามข้อมูลเหล่านี้ด้วยตนเอง เช่น การจดบันทึกว่าหุ้นถูกซื้อเมื่อไหร่ ราคาเท่าไหร่ และ Stop Loss อยู่ที่จุดใด
การใช้งาน Exploration ต้องการการวางแผนและการจัดการที่ดี นักลงทุนควรมีระบบในการติดตามข้อมูลที่ไม่สามารถแสดงในตารางได้ เพื่อให้การตัดสินใจในการซื้อขายหุ้นเป็นไปอย่างแม่นยำ
คำถาม
- ข้อจำกัดของ Data Access ใน Exploration Mode คืออะไร?
- วิธีการคำนวณ Position Size ใน Exploration Mode ทำอย่างไร?
- การจัดการ Stop-Loss ใน Exploration Mode ทำได้อย่างไร?
- ความแตกต่างของ Options Settings ระหว่าง Backtest และ Exploration คืออะไร?
- วิธีการบันทึกข้อมูล Trading Records ใน Exploration Mode ทำอย่างไร?
สรุป
การทำ Backtest และ Exploration เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการวิเคราะห์และคัดกรองหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ การทำ Backtest ช่วยให้คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์การลงทุนของคุณด้วยข้อมูลในอดีต และสามารถประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนได้ ขณะที่ Exploration ช่วยให้คุณคัดกรองหุ้นที่ตรงตามเงื่อนไขในปัจจุบันและนำไปสู่การตัดสินใจซื้อขายจริง
การใช้ทั้งสองฟังก์ชั่นร่วมกันจะช่วยให้การลงทุนของคุณมีความแข็งแกร่งและมีโอกาสในการทำกำไรสูงขึ้น โดยที่คุณยังสามารถลดความเสี่ยงในการขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ: Backtest, Exploration, การคัดกรองหุ้น
อ้างอิง: E506 Difference between Backtest and Exploration
โพสนี้ถูกสรุปสั้นๆโดย A.I. เพื่อใช้ทวนจาก VDO อ้างอิง ผู้เรียนควรต้องดูวิดีโอนั้นๆ