ในการลงทุนผ่านโปรแกรม AmiBroker การตัดสินใจว่าควรซื้อหุ้นตัวไหนก่อนเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อมีสัญญาณซื้อเข้ามาหลายตัวในวันเดียวกัน แต่เรามีงบประมาณหรือเงินทุนไม่เพียงพอที่จะซื้อทั้งหมด นี่คือจุดที่การใช้งาน Position Score เข้ามามีบทบาทสำคัญ
Position Score คือการให้คะแนนหุ้นแต่ละตัวตามเกณฑ์ที่เรากำหนด เพื่อเลือกหุ้นที่มีคะแนนสูงสุดสำหรับการลงทุนก่อน บทความนี้จะอธิบายการใช้ Position Score ใน AmiBroker เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของหุ้นที่ต้องการซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Position Size กับ Position Score ต่างกันอย่างไร?
ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Position Size และ Position Score ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร:
- Position Size: หมายถึง จำนวนเงินหรือขนาดของการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวที่เราจะเข้าซื้อ เช่น การกำหนดว่าจะลงทุน 5% ของมูลค่าพอร์ตในหุ้นแต่ละตัว
- Position Score: หมายถึง การให้คะแนนหุ้นแต่ละตัวตามเกณฑ์ที่เรากำหนด เพื่อจัดลำดับว่าหุ้นตัวไหนควรซื้อก่อนในกรณีที่มีสัญญาณซื้อหลายตัวเข้ามาพร้อมกัน
การกำหนด Position Score
ในการใช้งาน Position Score เราสามารถใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ในการให้คะแนนหุ้น เช่น การใช้ดัชนี RSI (Relative Strength Index) หรือการใช้ปริมาณการซื้อขาย (Volume) เป็นตัวกำหนดคะแนน ยกตัวอย่างเช่น:
- หาก RSI ของหุ้นอยู่ในระดับสูงมาก เช่น 70 หรือมากกว่า ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นนั้นอาจเข้าสู่ภาวะ Overbought (ซื้อเกิน) เราอาจให้คะแนนน้อยลง เพื่อให้หุ้นที่มี RSI สูงน้อยกว่าถูกเลือกก่อน
- หรือถ้าเราต้องการเลือกหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายมาก ๆ เราสามารถให้คะแนนสูงกับหุ้นที่มี Volume สูง เพราะหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงมักจะมีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนและมีโอกาสในการทำกำไรมากขึ้น
การใช้ RSI ในการให้คะแนน Position Score
RSI เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา โดยใช้ในการบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานะ Overbought (ซื้อเกิน) หรือ Oversold (ขายเกิน) ดังนั้น หาก RSI ของหุ้นตัวใดสูงเกินไป เราอาจมองว่าไม่ควรเข้าซื้อในทันที เพราะหุ้นนั้นอาจมีการปรับตัวลงในอนาคต
ในกรณีนี้ เราสามารถตั้งค่าคะแนนให้เป็นลบตามค่า RSI ได้ เช่น ถ้า RSI มีค่าสูงถึง 70 ก็อาจให้คะแนนติดลบกับหุ้นตัวนั้น เพื่อให้หุ้นที่มี RSI ต่ำกว่าได้รับการพิจารณาก่อน
การใช้ Volume ในการให้คะแนน Position Score
อีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถนำมาใช้ในการกำหนด Position Score คือปริมาณการซื้อขาย (Volume) โดยทั่วไป หุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงมักจะมีความเคลื่อนไหวของราคาอย่างชัดเจน และมักจะเป็นที่สนใจของนักลงทุน ดังนั้น เราอาจให้คะแนนสูงกับหุ้นที่มี Volume มาก เพื่อให้ระบบเลือกหุ้นเหล่านี้เข้าพอร์ตของเราก่อน
การใช้ Volume สามารถช่วยให้เราคาดการณ์ได้ว่าหุ้นตัวนั้นจะมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องหรือไม่ หุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำอาจมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากขาดความสนใจจากนักลงทุน
การใช้ Moving Average ของ Volume ในการกำหนดคะแนน
นอกจากการใช้ Volume แบบเดี่ยว ๆ เราสามารถนำค่าเฉลี่ยของ Volume ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เช่น 10 วัน มาประกอบการพิจารณาได้ด้วย การเปรียบเทียบ Volume ของวันนี้กับค่าเฉลี่ย 10 วันย้อนหลังจะช่วยให้เราทราบว่าหุ้นนั้นมีปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต
หุ้นที่มี Volume สูงกว่าค่าเฉลี่ยจะได้รับการพิจารณาว่ามีความน่าสนใจมากกว่า เนื่องจากบ่งชี้ถึงการเข้าซื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบัน
การทดสอบด้วย Backtest
หลังจากที่เรากำหนด Position Score และเงื่อนไขอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบกลยุทธ์ด้วย Backtest เพื่อดูผลลัพธ์ของการปรับใช้ Position Score ในการเลือกหุ้น การทำ Backtest จะช่วยให้เราทราบว่ากลยุทธ์ของเรามีประสิทธิภาพเพียงใดในอดีต และจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ได้ก่อนที่จะนำมาใช้จริง
ในการทำ Backtest คุณจะเห็นถึงผลกระทบของการใช้ Position Score ในการจัดลำดับหุ้น เช่น เมื่อเรากำหนดให้ใช้ RSI หรือนำ Volume มาประกอบการพิจารณา ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร และช่วยให้เราปรับแต่งการให้คะแนนได้อย่างเหมาะสม
คำถาม
- การใช้ C และ V ในการคำนวณ Position Score มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?
- ทำไมต้องใส่เครื่องหมายลบหน้าค่า RSI ในการคำนวณ Position Score?
- การเทียบสัดส่วน Volume กับค่าเฉลี่ยช่วยในการคัดเลือกหุ้นอย่างไร?
- ความสัมพันธ์ระหว่าง Position Score กับ Annual Return เป็นอย่างไร?
- การทดสอบประสิทธิภาพของ Position Score ต้องดูจากค่าใดบ้าง?
สรุป
การใช้ Position Score ใน AmiBroker เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถจัดลำดับความสำคัญของหุ้นที่ต้องการซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำดัชนีเช่น RSI หรือปริมาณการซื้อขาย (Volume) มาประกอบการพิจารณาจะช่วยให้การตัดสินใจของเรามีความแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้การทดสอบด้วย Backtest จะช่วยให้เราทราบว่ากลยุทธ์ที่เรากำหนดนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ และสามารถปรับปรุงได้ก่อนที่จะนำไปใช้จริง
คำสำคัญ: Position Score, RSI, Volume, Backtest, Moving Average
VDO อ้างอิง: E307 Intro to PositionScore Code
โพสนี้ถูกสรุปสั้นๆโดย A.I. เพื่อใช้ทวนจาก VDO อ้างอิง ผู้เรียนควรต้องดูวิดีโอนั้นๆ