การใช้ SetPositionSize Code ใน AmiBroker เพื่อจัดการความเสี่ยงและปรับขนาดการลงทุน

ในการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมา การจัดการความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถควบคุมการลงทุนของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการความเสี่ยงคือการกำหนดขนาดการลงทุน หรือที่เรียกว่า “Position Size” ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถกำหนดได้ว่าจะลงทุนในแต่ละหุ้นเท่าใดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ บทความนี้จะเน้นไปที่การใช้ SetPositionSize Code ใน AmiBroker เพื่อให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยงและปรับขนาดการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

Position Size คืออะไร?

Position Size คือจำนวนเงินที่เราจะใช้ในการซื้อหุ้นตัวหนึ่ง ๆ ซึ่งมักจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าพอร์ตการลงทุน (Equity) ยกตัวอย่างเช่น หากพอร์ตการลงทุนของเรามีมูลค่า 1,000,000 บาท และเรากำหนดให้ Position Size เป็น 10% ของพอร์ต นั่นหมายความว่าเราจะใช้เงิน 100,000 บาทในการซื้อหุ้นตัวต่อไปที่เราเลือกลงทุน

การกำหนด Position Size อย่างถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น เพราะเราจะไม่ลงทุนเกินกว่าที่กำหนดไว้ และยังสามารถปรับขนาดการลงทุนให้สอดคล้องกับมูลค่าพอร์ตที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาได้

การใช้ SetPositionSize ใน AmiBroker

AmiBroker มีฟังก์ชันที่ช่วยให้เราสามารถกำหนด Position Size ได้ตามต้องการ โดยสามารถตั้งค่าเป็นจำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อ หรือกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าพอร์ตการลงทุนได้ ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการซื้อหุ้นในสัดส่วน 5% ของมูลค่าพอร์ต เราสามารถใช้คำสั่ง SetPositionSize เพื่อบอกให้ AmiBroker รู้ถึงขนาดการลงทุนที่เราต้องการ

การใช้ SetPositionSize เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับขนาดการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าพอร์ต หากพอร์ตของเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้น การลงทุนแต่ละครั้งก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การใช้ SetPositionSize กับเปอร์เซ็นต์ของ Equity

การกำหนด Position Size เป็นเปอร์เซ็นต์ของ Equity เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในกลยุทธ์การลงทุน เนื่องจากช่วยให้เราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น หากเรากำหนดให้ลงทุนในสัดส่วน 5% ของมูลค่าพอร์ตทุกครั้ง นั่นหมายความว่าเมื่อมูลค่าพอร์ตเพิ่มขึ้น เราจะลงทุนในจำนวนที่มากขึ้น แต่ถ้าพอร์ตของเราลดลง การลงทุนของเราก็จะลดลงตามไปด้วย ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับตัวตามสภาวะตลาดได้อย่างยืดหยุ่น

การปรับค่า Max Open Positions

อีกหนึ่งสิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อใช้ SetPositionSize คือการกำหนดจำนวนหุ้นสูงสุดที่สามารถถือในพอร์ตได้พร้อมกัน ซึ่งเราสามารถกำหนดค่า Max Open Positions ใน AmiBroker เพื่อจำกัดจำนวนหุ้นในพอร์ต ตัวอย่างเช่น หากเรากำหนดให้สามารถถือหุ้นได้สูงสุด 20 ตัว และ Position Size ของเราคือ 5% ของมูลค่าพอร์ต นั่นหมายความว่าเราจะลงทุนในหุ้นแต่ละตัวไม่เกิน 5% ของพอร์ต และจะถือหุ้นไม่เกิน 20 ตัวในเวลาเดียวกัน

ความแตกต่างระหว่างการใช้จำนวนเงินคงที่และเปอร์เซ็นต์ของ Equity

การกำหนดขนาดการลงทุนมีสองแนวทางหลัก คือการใช้จำนวนเงินคงที่และการใช้เปอร์เซ็นต์ของ Equity หากเราใช้จำนวนเงินคงที่ เช่น การลงทุน 100,000 บาทในทุกครั้ง ไม่ว่ามูลค่าพอร์ตจะเพิ่มหรือลด การลงทุนของเราก็จะยังคงอยู่ที่ 100,000 บาท แต่ถ้าเราใช้เปอร์เซ็นต์ของ Equity การลงทุนของเราจะเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าพอร์ต ซึ่งจะทำให้การลงทุนของเราสามารถปรับตัวได้ตามสภาพตลาด

การใช้เปอร์เซ็นต์ของ Equity ถือเป็นวิธีที่แนะนำมากกว่า เนื่องจากช่วยให้เราสามารถปรับขนาดการลงทุนได้ตามสภาวะตลาด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน

การตรวจสอบและทดสอบกลยุทธ์ด้วย Backtest

เมื่อเราได้กำหนด SetPositionSize และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบกลยุทธ์ด้วยการทำ Backtest การทดสอบนี้จะช่วยให้เราทราบว่ากลยุทธ์ที่เราใช้มีประสิทธิภาพเพียงใดในอดีต และช่วยให้เราสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ได้ก่อนที่จะนำมาใช้จริง

การทำ Backtest ยังช่วยให้เราสามารถเห็นผลลัพธ์ของการปรับขนาดการลงทุน เช่น เมื่อเรากำหนดให้ลงทุนในสัดส่วน 5% ของมูลค่าพอร์ต ผลลัพธ์จะแตกต่างจากการลงทุนด้วยจำนวนเงินคงที่อย่างไร และสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นในการลงทุนจริง

คำถาม

1.  Position Size คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรในการซื้อขายหุ้นใน AmiBroker?
2.  ฟังก์ชัน SetPositionSize ใน AmiBroker มีประโยชน์อย่างไร?
3.  การคำนวณ Position Size โดยใช้ % of equity มีวิธีการคำนวณอย่างไร?
4.  ทำไมการใช้ % of equity จึงเป็นวิธีที่แนะนำในการกำหนด Position Size?
5.  การกำหนด Position Size และ Maximum Open Positions ให้สอดคล้องกันมีความสำคัญอย่างไร?

สรุป

การใช้ SetPositionSize ใน AmiBroker เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการความเสี่ยงและปรับขนาดการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาด การกำหนด Position Size เป็นเปอร์เซ็นต์ของ Equity ช่วยให้เราสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของพอร์ตการลงทุน และช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากนี้การทำ Backtest ยังเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้เราทดสอบกลยุทธ์และปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนที่จะนำไปใช้จริง

คำสำคัญ: SetPositionSize, Position Size, Backtest, Equity, Max Open Positions

อ้างอิง: E306 Intro to SetPositionSize Code

โพสนี้ถูกสรุปสั้นๆโดย A.I. เพื่อใช้ทวนจาก VDO อ้างอิง ผู้เรียนควรต้องดูวิดีโอนั้นๆ