Strategy Improvement ด้วยการใช้ Advanced MKC และการทำการปรับปรุงเงื่อนไขของสัญญาณ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเน้นวิเคราะห์ผ่านเงื่อนไขสำคัญที่ใช้วัดผลเช่น IR (Internal Rate of Return) และ Max Drawdown
การวิเคราะห์ Sensitivity และการปรับปรุงเงื่อนไข
หลังจากที่ทำการวิเคราะห์ Sensitivity Analysis แล้ว ควรสรุปว่ามีเงื่อนไขใดที่ควรให้ความสำคัญหรือเงื่อนไขใดที่ไม่จำเป็น การตั้งค่าใน AmiBroker ควรพิจารณาว่าในแต่ละกรณีจะตั้งค่าเป็น True หรือ False เพื่อทดสอบความแตกต่างที่เกิดขึ้น ผู้เรียนสามารถใช้กราฟและการมาร์คจุดสำคัญในผลการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบและดูแนวโน้มของการปรับปรุง
การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของเงื่อนไขและการเพิ่มประสิทธิภาพ
เมื่อทำการปรับปรุงเงื่อนไข ผู้เรียนควรทำการทดสอบซ้ำเพื่อให้มั่นใจว่าเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้ดียิ่งขึ้น การใช้ Indicator เช่น MACD และ RSI ช่วยในการตรวจสอบภาวะ Overbought หรือ Oversold การตั้งค่า RSI ให้ไม่เกิน 90% ช่วยป้องกันการซื้อมากเกินไปซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่ดี
การใช้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมใน Time Period
ควรใช้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการตั้งค่า Time Period เช่น 5 วัน 10 วัน หรือ 20 วัน การใช้ค่าเฉลี่ยเช่น Moving Average 60 วัน เพื่อประเมินแนวโน้มระยะยาวจะช่วยให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำ การตรวจสอบว่า MACD ต่ำกว่า 0 และ ATR (Average True Range) มีค่าสูงในช่วงสั้น อาจช่วยให้รู้ว่าหุ้นกำลังอยู่ในสภาวะที่มีความผันผวนสูงและควรรีบขาย
การประเมินเงื่อนไขใหม่และการปรับกลยุทธ์
เมื่อพิจารณาว่าเงื่อนไขปัจจุบันไม่เหมาะสมหรือทำให้ผลลัพธ์ไม่ดี ผู้เรียนควรปรับกลยุทธ์ด้วยการเพิ่มหรือแก้ไขเงื่อนไขที่สนับสนุนกลยุทธ์หลัก การเปรียบเทียบผลลัพธ์ทั้งกรณีที่มีและไม่มีเงื่อนไข จะช่วยให้รู้ว่าการปรับเปลี่ยนทำให้ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ดีขึ้นจริงหรือไม่
สแนปชอต
คำถาม
- จริงหรือไม่ที่ BuyCon market class และ SellCon 2 ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะหากเปลี่ยนแล้วค่าจะแย่ลง?
- เราควรใช้ Time period ใดในการใส่ Parameter ให้กับ Indicator?
- เราจะทราบได้อย่างไรว่า Indicator ใดเหมาะสมกับกลยุทธ์ของเรา?
- เราควรพิจารณา Factor ใดบ้างในการปรับปรุงผลลัพธ์ นอกเหนือจาก IRR?
- เราควรนำผลลัพธ์จากการ Backtest มาวิเคราะห์อย่างไร?
สรุป
บทความนี้ได้อธิบายแนวทางการใช้ Advanced MKC และการปรับปรุงเงื่อนไขของสัญญาณเพื่อให้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้น การวิเคราะห์ Sensitivity เพื่อค้นหาสัญญาณที่สำคัญและการทดสอบซ้ำช่วยให้ผู้เรียนสามารถประเมินเงื่อนไขและปรับกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเน้นการใช้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมใน Time Period และการตรวจสอบเงื่อนไขสำคัญเช่น MACD และ ATR
คำสำคัญ: Advanced MKC, Sensitivity Analysis, AmiBroker, MACD, Internal Rate of Return
อ้างอิง: Q202-9-2 Improving Results
โพสนี้ถูกสรุปสั้นๆโดย A.I. เพื่อใช้ทวนจาก VDO อ้างอิง ผู้เรียนควรต้องดูวิดีโอนั้นๆ